PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с CIBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с CIBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и CIBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и CIBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		1.63%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у CIBFX с доходностью 1.63%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

CIBFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.15%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с TZINXPDSYX с APPLXPDSYX с HGLB
Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с LFMIXCIBFX с VWENXCIBFX с GIMFXCIBFX с MHEIXCIBFX с GBFFXCIBFX с SCHFCIBFX с RAPZX

Сравнение комиссий PDSYX и CIBFX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CIBFX в 0.64%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

Доходность на риск

PDSYX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXCIBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.61

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.19

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.00

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

9.12

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. CIBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBFX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и CIBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXCIBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между PDSYX и CIBFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и CIBFX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CIBFX в 7.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.59%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и CIBFX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и CIBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXCIBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-43.26%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-8.37%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-17.68%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-4.86%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.74%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.83%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и CIBFX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXCIBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.72%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

6.12%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

10.20%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

9.95%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

10.86%

-2.04%