PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с TRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDSYX с TRXAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDSYX (Principal Diversified Select Real Asset Fund) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, PDSYX returned 3.58%/yr vs 4.86%/yr for TRXAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDSYX charges 1.20%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и TRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у TRXAX с доходностью 6.09%.

PDSYX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.77%
1 год
9.45%
3 года*
6.08%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

TRXAX

1 день
0.07%
1 месяц
1.20%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.38%
1 год
14.08%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDSYX и TRXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		4.92%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		6.09%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%2.49%

Correlation

The correlation between PDSYX and TRXAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г.

0.79

The correlation between PDSYX and TRXAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с FFAAXPDSYX с CENTXPDSYX с FESGXPDSYX с JBALXPDSYX с TZINX
Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с PFADXTRXAX с FASTRXAX с LFMIXTRXAX с PDRDXTRXAX с IEFTRXAX с IAUTRXAX с NRIIX

Доходность на риск

PDSYX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXTRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.34

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
3.34

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.44

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.54

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

8.67

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. TRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа TRXAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и TRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXTRXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.34

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и TRXAX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и TRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDSYXTRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-20.50%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-5.60%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.84%

-6.04%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-16.03%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.63%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.66%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.64%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и TRXAX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 0.94%, в то время как у Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDSYXTRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.28%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

4.81%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

6.09%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

7.85%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.72%

8.26%

+0.46%

Сравнение комиссий PDSYX и TRXAX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии TRXAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и TRXAX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности TRXAX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.76%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.20%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%

Часто задаваемые вопросы

PDSYX and TRXAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRXAX has higher volatility (1.28%) compared to PDSYX (0.94%). In terms of maximum drawdown, PDSYX dropped -30.01% vs TRXAX's -20.50%.

PDSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDSYX и TRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор