Сравнение PG с UVV
PG (The Procter & Gamble Company) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, UVV in Tobacco. Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 5.09%/yr for UVV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у UVV с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 8.64% против 5.09% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам PG и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between PG and UVV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.23 |
The correlation between PG and UVV shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
UVV:
$1.73
PG:
27.76
UVV:
30.51
PG:
4.07
UVV:
0.45
PG:
$86.72B
UVV:
$2.21B
PG:
$43.64B
UVV:
$412.39M
PG:
$22.63B
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. UVV — Ранг доходности на риск
PG
UVV
Сравнение PG c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.50 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.83 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.32 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PG и UVV
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -69.75% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.23% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -29.70% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -29.70% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -45.68% | +21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -14.30% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -18.59% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 9.04% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и UVV
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Universal Corporation (UVV) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 10.11% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 18.46% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 23.77% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 24.57% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 28.94% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и UVV
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности UVV в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PG and UVV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs UVV's -69.75%.
UVV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор