Сравнение PG с USD
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, PG returned 8.86%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.86% против 58.18% соответственно.
PG
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- -7.40%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 8.86%
USD
- 1 день
- -16.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 69.08%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 196.23%
- 3 года*
- 111.77%
- 5 лет*
- 61.72%
- 10 лет*
- 58.18%
Сравнение доходности по годам PG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 3.75% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 69.08% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between PG and USD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between PG and USD shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. USD — Ранг доходности на риск
PG
USD
Сравнение PG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 6.21 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 17.82 | -18.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 3.10 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.81 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PG и USD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -88.63% | +34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -31.80% | +16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -64.46% | +43.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -77.85% | +54.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -77.85% | +54.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.07% | -21.89% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -32.34% | +20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 11.06% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и USD
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.05%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 27.63% | -20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 50.45% | -35.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 63.70% | -45.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 76.91% | -59.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 69.45% | -50.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и USD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности USD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.91% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.27% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PG and USD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (27.63%) compared to PG (7.05%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор