Сравнение PG с UCO
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, PG returned 8.37%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 8.37% против -11.98% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.37%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам PG и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | -0.32% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between PG and UCO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.09 |
The correlation between PG and UCO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. UCO — Ранг доходности на риск
PG
UCO
Сравнение PG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.34 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 6.32 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.03 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.34 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок PG и UCO
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -99.95% | +45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -34.77% | +19.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -50.38% | +29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -67.24% | +43.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -98.75% | +74.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -99.26% | +80.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -85.49% | +73.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 18.34% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и UCO
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.08%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 20.99% | -14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 46.57% | -31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 57.26% | -39.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 59.81% | -42.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 71.35% | -52.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и UCO
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 3.03% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PG and UCO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to PG (6.08%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор