Сравнение PG с TR
PG (The Procter & Gamble Company) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, TR in Confectioners. Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 3.44%/yr for TR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 8.53% против 3.44% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам PG и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between PG and TR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.28 |
The correlation between PG and TR shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
TR:
$2.93B
PG:
$5.24
TR:
$1.35
PG:
28.45
TR:
28.82
PG:
6.96
TR:
2.43
PG:
4.17
TR:
3.90
PG:
6.68
TR:
3.09
PG:
$86.72B
TR:
$735.61M
PG:
$43.64B
TR:
$257.59M
PG:
$22.63B
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. TR — Ранг доходности на риск
PG
TR
Сравнение PG c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.44 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.88 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и TR
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -44.74% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -20.03% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.03% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -36.41% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -36.41% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -12.71% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -16.75% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 9.94% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и TR
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.35%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.02% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 18.98% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 26.52% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 25.11% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 25.37% | -6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и TR
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности TR в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и TR
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
PG and TR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор