Сравнение PG с TGT
PG (The Procter & Gamble Company) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 9.45%/yr for TGT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.45% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
TGT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам PG и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
TGT Target Corporation | 29.32% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between PG and TGT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
TGT:
$56.51B
PG:
$5.23
TGT:
$7.93
PG:
27.76
TGT:
15.63
PG:
4.07
TGT:
0.54
PG:
6.50
TGT:
3.45
PG:
$86.72B
TGT:
$105.47B
PG:
$43.64B
TGT:
$27.05B
PG:
$22.63B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. TGT — Ранг доходности на риск
PG
TGT
Сравнение PG c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.63 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.83 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.10 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.26 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PG и TGT
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -64.40% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -20.27% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -49.78% | +28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -64.40% | +40.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -64.40% | +40.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -46.22% | +30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -17.09% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 8.64% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и TGT
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 10.18% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 21.05% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 30.12% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 35.44% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 33.26% | -14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и TGT
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности TGT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и TGT
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
PG and TGT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.18%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор