Сравнение PG с MSEX
PG (The Procter & Gamble Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 8.64% против 4.97% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам PG и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between PG and MSEX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between PG and MSEX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
MSEX:
$3.22
PG:
27.76
MSEX:
16.34
PG:
6.79
MSEX:
2.68
PG:
4.07
MSEX:
3.61
PG:
$86.72B
MSEX:
$199.11M
PG:
$43.64B
MSEX:
$66.33M
PG:
$22.63B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. MSEX — Ранг доходности на риск
PG
MSEX
Сравнение PG c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.17 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.30 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PG и MSEX
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -60.51% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -21.04% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -44.52% | +23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -60.51% | +36.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -60.51% | +36.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -52.07% | +36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -12.86% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 12.07% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и MSEX
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.32% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 18.12% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 30.28% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 31.16% | -13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 32.34% | -13.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и MSEX
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и MSEX
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
PG and MSEX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор