Сравнение PG с IIPR
PG (The Procter & Gamble Company) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, PG returned 4.73%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PG и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between PG and IIPR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
IIPR:
$1.72B
PG:
$5.23
IIPR:
$4.14
PG:
28.63
IIPR:
14.62
PG:
4.20
IIPR:
6.51
PG:
6.70
IIPR:
0.96
PG:
$86.72B
IIPR:
$263.23M
PG:
$43.64B
IIPR:
$195.78M
PG:
$22.63B
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. IIPR — Ранг доходности на риск
PG
IIPR
Сравнение PG c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.09 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.65 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и IIPR
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -78.42% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -21.29% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -62.92% | +41.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -78.42% | +54.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -68.14% | +54.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -37.34% | +25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 8.73% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и IIPR
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.13% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 30.31% | -15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 41.56% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 41.71% | -23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 48.46% | -29.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и IIPR
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности IIPR в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и IIPR
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
PG and IIPR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор