PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с IBM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.34% соответственно.

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

IBM

1 день
-1.41%
1 месяц
22.22%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-7.98%
1 год
7.12%
3 года*
31.74%
5 лет*
18.84%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
IBM
International Business Machines Corporation		-3.95%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between PG and IBM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1970 г.

0.31

The correlation between PG and IBM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

IBM:

$267.37B

EPS

PG:

$5.23

IBM:

$11.32

Коэффициент P/E

PG:

27.76

IBM:

24.81

Коэффициент PEG

PG:

6.79

IBM:

0.30

Коэффициент P/S

PG:

4.07

IBM:

3.87

Коэффициент P/B

PG:

6.50

IBM:

8.11

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

PG vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.18

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.53

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.23

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

0.50

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGIBMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.18

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PG и IBM

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-69.40%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-30.96%

+15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-30.96%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-30.96%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-40.59%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-14.70%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-20.12%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

14.23%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и IBM

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

21.84%

-14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

34.54%

-19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

39.53%

-20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

27.15%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

26.59%

-7.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и IBM

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IBM в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.40%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
21.24B
15.92B
(PG) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
49.5%
56.2%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

PG and IBM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.84%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs IBM's -69.40%.

IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор