PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с IBM

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

PG (The Procter & Gamble Company) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, PG returned 9.03%/yr vs 11.47%/yr for IBM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.47% соответственно.

PG

1 день
0.35%
1 месяц
3.80%
С начала года
5.51%
6 месяцев
4.47%
1 год
-4.10%
3 года*
2.40%
5 лет*
4.64%
10 лет*
9.03%

IBM

1 день
5.17%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-3.84%
3 года*
31.25%
5 лет*
18.67%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.51%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
IBM
International Business Machines Corporation		-7.10%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between PG and IBM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г.

0.31

The correlation between PG and IBM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$360.11B

IBM:

$258.62B

EPS

PG:

$5.23

IBM:

$11.32

Коэффициент P/E

PG:

28.51

IBM:

24.00

Коэффициент PEG

PG:

6.97

IBM:

0.29

Коэффициент P/S

PG:

4.18

IBM:

3.74

Коэффициент P/B

PG:

6.67

IBM:

7.84

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

PG vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.11

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.12

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.15

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.31

-0.09

PG vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и IBM

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-69.40%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-30.96%

+15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-30.96%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-30.96%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-40.59%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-17.50%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-20.12%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

14.89%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и IBM

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.35%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

20.68%

-13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

35.90%

-20.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

40.43%

-21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

27.46%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

26.69%

-7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и IBM

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности IBM в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.48%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
PG
The Procter & Gamble Company		2.86%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
21.24B
15.92B
(PG) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
49.5%
56.2%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

PG and IBM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (20.68%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs IBM's -69.40%.

IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор