Сравнение PG с HBAR-USD
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PG returned 4.73%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PG и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 4.97% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between PG and HBAR-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between PG and HBAR-USD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
PG
HBAR-USD
Сравнение PG c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.69 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.98 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и HBAR-USD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -97.58% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -73.39% | +57.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -79.29% | +58.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -92.79% | +69.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -84.50% | +71.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -74.51% | +62.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 51.80% | -43.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и HBAR-USD
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 16.33% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 43.30% | -28.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 65.06% | -46.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 85.17% | -67.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 108.57% | -89.52% |
Часто задаваемые вопросы
PG and HBAR-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs HBAR-USD's -97.58%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор