Сравнение PG с CWT
PG (The Procter & Gamble Company) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 5.60%/yr for CWT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 8.64% против 5.60% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам PG и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between PG and CWT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between PG and CWT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
CWT:
$2.70B
PG:
$5.23
CWT:
$1.99
PG:
27.76
CWT:
22.65
PG:
6.79
CWT:
0.55
PG:
4.07
CWT:
2.66
PG:
6.50
CWT:
1.51
PG:
$86.72B
CWT:
$1.01B
PG:
$43.64B
CWT:
$366.63M
PG:
$22.63B
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CWT — Ранг доходности на риск
PG
CWT
Сравнение PG c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.12 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.23 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.07 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PG и CWT
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -38.21% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.59% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -24.13% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -38.21% | +14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -38.21% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -30.55% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -11.70% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 7.70% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CWT
The Procter & Gamble Company (PG) и California Water Service Group (CWT) имеют волатильность 7.01% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.12% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 19.03% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 24.16% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 24.29% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 27.73% | -8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CWT
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CWT в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CWT
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CWT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (7.12%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CWT's -38.21%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор