Сравнение PG с CTRE
PG (The Procter & Gamble Company) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 15.71%/yr for CTRE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 8.64% против 15.71% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
CTRE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение доходности по годам PG и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.20% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Correlation
The correlation between PG and CTRE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.24 |
The correlation between PG and CTRE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
CTRE:
$8.27B
PG:
$5.23
CTRE:
$1.61
PG:
27.76
CTRE:
22.96
PG:
6.79
CTRE:
0.58
PG:
4.07
CTRE:
16.43
PG:
6.50
CTRE:
2.00
PG:
$86.72B
CTRE:
$468.13M
PG:
$43.64B
CTRE:
$406.50M
PG:
$22.63B
CTRE:
$490.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CTRE — Ранг доходности на риск
PG
CTRE
Сравнение PG c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.49 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.27 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.35 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PG и CTRE
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -67.43% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.01% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -23.19% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -30.98% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -67.43% | +43.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -13.01% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.58% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 3.48% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CTRE
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.84% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 19.50% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 23.93% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 24.53% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 35.34% | -16.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CTRE
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности CTRE в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.78% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CTRE
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CTRE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.84%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CTRE's -67.43%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор