Сравнение PG с CBSH
PG (The Procter & Gamble Company) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.19% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам PG и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between PG and CBSH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
CBSH:
$8.57B
PG:
$5.24
CBSH:
$4.17
PG:
28.45
CBSH:
14.11
PG:
6.96
CBSH:
5.67
PG:
4.17
CBSH:
3.80
PG:
6.68
CBSH:
1.95
PG:
$86.72B
CBSH:
$2.17B
PG:
$43.64B
CBSH:
$1.74B
PG:
$22.63B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CBSH — Ранг доходности на риск
PG
CBSH
Сравнение PG c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.12 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.21 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и CBSH
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -44.70% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -21.29% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -27.63% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -38.02% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -38.23% | +14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -9.95% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -9.24% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 12.92% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CBSH
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.92% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 13.80% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 20.76% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 24.08% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 26.39% | -7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CBSH
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CBSH
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CBSH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CBSH's -44.70%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор