Сравнение PG с ABT
PG (The Procter & Gamble Company) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.01% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам PG и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between PG and ABT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.38 |
The correlation between PG and ABT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
ABT:
$177.18B
PG:
$5.24
ABT:
$3.59
PG:
28.45
ABT:
28.31
PG:
6.96
ABT:
1.76
PG:
4.17
ABT:
3.94
PG:
6.68
ABT:
2.69
PG:
$86.72B
ABT:
$45.13B
PG:
$43.64B
ABT:
$25.45B
PG:
$22.63B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. ABT — Ранг доходности на риск
PG
ABT
Сравнение PG c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.41 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.81 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и ABT
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -45.66% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -38.61% | +23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -39.64% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -39.64% | +15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -39.64% | +15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -25.15% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.89% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 19.72% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и ABT
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.35%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 12.84% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 23.29% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 26.21% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.82% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 23.92% | -4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и ABT
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ABT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и ABT
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
PG and ABT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.84%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ABT's -45.66%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор