PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с RSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFXF с RSPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - PFXF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index, while RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, PFXF returned 18.28% vs 18.38% for RSPA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFXF charges 0.41%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и RSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у RSPA с доходностью 7.86%.

PFXF

1 день
-0.95%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.28%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%

RSPA

1 день
-0.28%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFXF и RSPA

2026 (YTD)20252024
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.54%9.64%3.78%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		7.86%11.07%3.68%

Correlation

The correlation between PFXF and RSPA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.63

The correlation between PFXF and RSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFXF и RSPA

Секторы
PFXF
RSPA

Недвижимость

14.0%
6.2%

Коммунальные услуги

12.4%
6.0%

Технологии

9.7%
18.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.0%

Финансовые услуги

6.2%
14.4%

Здравоохранение

3.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

2.2%
10.3%

Промышленность

1.0%
14.7%

Энергетика

0.4%
4.5%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Недвижимость

PFXF
14.0%
RSPA
6.2%

Коммунальные услуги

PFXF
12.4%
RSPA
6.0%

Технологии

PFXF
9.7%
RSPA
18.3%

Коммуникационные услуги

PFXF
6.7%
RSPA
4.0%

Финансовые услуги

PFXF
6.2%
RSPA
14.4%

Здравоохранение

PFXF
3.0%
RSPA
10.9%

Потребительский защитный сектор

PFXF
2.9%
RSPA
6.5%

Потребительский циклический сектор

PFXF
2.2%
RSPA
10.3%

Промышленность

PFXF
1.0%
RSPA
14.7%

Энергетика

PFXF
0.4%
RSPA
4.5%

Сырьевые материалы

PFXF

-

RSPA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PREFPFXF с PFFRPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ

Доходность на риск

PFXF vs. RSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c RSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFRSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.98

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.85

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.97

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

11.88

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. RSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPA равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и RSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFRSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.95

-0.46

Просадки

Сравнение просадок PFXF и RSPA

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и RSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXFRSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-15.37%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.21%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.28%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.05%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и RSPA

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXFRSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.95%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

6.66%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

9.36%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

13.00%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

13.00%

+0.21%

Сравнение комиссий PFXF и RSPA

PFXF берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RSPA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и RSPA

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности RSPA в 8.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.98%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFXF and RSPA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFXF has higher volatility (3.14%) compared to RSPA (1.95%). In terms of maximum drawdown, PFXF dropped -35.49% vs RSPA's -15.37%.

On 1-year performance, RSPA leads with 18.38% vs 18.28% for PFXF. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPA has performed better with a 18.38% return vs 18.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for PFXF.

RSPA has the higher dividend yield at 8.98%, compared with 6.08% for PFXF.

PFXF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while RSPA is S&P 500. PFXF tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index, while RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for PFXF and 0.29% for RSPA.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFXF и RSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор