PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

PFXF и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFXF и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.76%9.64%8.42%11.20%-18.83%1.94%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

PFXF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.49%
1 год
12.95%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.03%

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий PFXF и JHPI

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFXF vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.72

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.29

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.21

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

7.21

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.72

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между PFXF и JHPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и JHPI

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.63%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и JHPI

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-13.45%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-3.08%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.43%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.87%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.94%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и JHPI

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.52%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

2.53%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

3.96%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

6.39%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

6.39%

+6.77%