PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с ICVT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

PFXF и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFXF и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		3.58%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции PFXF уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 4.96% против 12.24% соответственно.

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%

ICVT

1 день
2.66%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.58%
6 месяцев
2.56%
1 год
23.90%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.55%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR

Сравнение комиссий PFXF и ICVT

PFXF берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

PFXF vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFICVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.71

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.33

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.10

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

10.57

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между PFXF и ICVT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и ICVT

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности ICVT в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.62%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и ICVT

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и ICVT.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.25%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.55%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-29.95%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-33.25%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-3.67%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.64%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.21%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и ICVT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) составляет 3.58%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что PFXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.74%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

11.65%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

14.02%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

13.20%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

15.54%

-2.38%