Сравнение PFXF с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
PFXF и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFXF и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFXF и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 0.76% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | 1.20% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PFXF показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
PFXF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 5.03%
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFXF и CGMS
PFXF берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
PFXF vs. CGMS — Ранг доходности на риск
PFXF
CGMS
Сравнение PFXF c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFXF | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.87 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.64 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 7.19 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFXF | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.63 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между PFXF и CGMS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFXF и CGMS
Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.63% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFXF и CGMS
Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFXF | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -4.08% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -3.65% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.21% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -0.69% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.84% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFXF и CGMS
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFXF | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.94% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 2.48% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 4.44% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.81% | 5.19% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 5.19% | +7.97% |