PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFX с CION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFX с CION

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFX (PhenixFIN Corporation) and CION (CION Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, PFX returned 11.39%/yr vs 1.78%/yr for CION. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFX и CION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PhenixFIN Corporation (PFX) и CION Investment Corporation (CION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у CION с доходностью -26.35%.

PFX

1 день
1.11%
1 месяц
14.52%
С начала года
3.17%
6 месяцев
6.00%
1 год
-6.98%
3 года*
11.39%
5 лет*
2.53%
10 лет*
-6.38%

CION

1 день
-3.61%
1 месяц
-13.33%
С начала года
-26.35%
6 месяцев
-27.77%
1 год
-16.25%
3 года*
1.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFX и CION

2026 (YTD)20252024202320222021
PFX
PhenixFIN Corporation		3.17%-10.14%23.30%36.06%-25.52%-2.51%
CION
CION Investment Corporation		-26.35%-2.26%14.82%35.42%-14.80%14.07%

Correlation

The correlation between PFX and CION is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFX:

$89.77M

CION:

$338.86M

EPS

PFX:

-$1.09

CION:

$0.67

Коэффициент P/S

PFX:

0.02

CION:

1.59

Коэффициент P/B

PFX:

0.00

CION:

28.83

Общая выручка (12 мес.)

PFX:

$4.15B

CION:

$217.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFX:

$3.13B

CION:

$189.35M

EBITDA (12 мес.)

PFX:

$2.35B

CION:

$112.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PhenixFIN Corporation

CION Investment Corporation

Часто сравнивают с PFX:
PFX с PFFPFX с DIVIPFX с MAINPFX с VEAPFX с NMFCPFX с ICMBPFX с NCDL
Часто сравнивают с CION:
CION с ANGLXCION с CGBDCION с ARCCCION с SPYCION с BIZDCION с VOOCION с SCHD

Доходность на риск

PFX vs. CION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFX
Ранг доходности на риск PFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CION
Ранг доходности на риск CION: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CION: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFX c CION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PhenixFIN Corporation (PFX) и CION Investment Corporation (CION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXCIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.61

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-0.69

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.91

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.49

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-1.08

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFX vs. CION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа CION равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFX и CION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXCIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.06

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PFX и CION

Максимальная просадка PFX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки CION в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFX и CION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFXCIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-45.39%

-49.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-33.39%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-37.62%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.99%

-34.61%

-33.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.81%

-14.99%

-31.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

15.09%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PFX и CION

PhenixFIN Corporation (PFX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с CION Investment Corporation (CION) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что PFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFXCIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

9.97%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

22.46%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

26.82%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

29.41%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.25%

29.41%

+20.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFX и CION

Дивидендная доходность PFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CION в 18.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CION
CION Investment Corporation		18.29%14.89%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFX
PhenixFIN Corporation		0.16%3.24%2.59%0.00%0.39%0.00%0.00%4.72%17.29%13.41%13.85%15.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFX и CION

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PhenixFIN Corporation и CION Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.13B
49.54M
(PFX) Общая выручка
(CION) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFX и CION

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PhenixFIN Corporation и CION Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
75.4%
0
Активы портфеля
PFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

CION - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.34B при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

CION - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PhenixFIN Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

CION - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.86M при выручке в 49.54M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

Часто задаваемые вопросы

PFX and CION have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFX has higher volatility (13.26%) compared to CION (9.97%). In terms of maximum drawdown, PFX dropped -95.38% vs CION's -45.39%.

PFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFX и CION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор