PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUMX с PQIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUMX с PQIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).

PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..

Доходность

Сравнение доходности PFUMX и PQIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUMX и PQIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		1.77%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%28.44%-5.44%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%.

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

PQIAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.58%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Principal Equity Income Fund

Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с DBLEXPFUMX с EADOXPFUMX с DEDIXPFUMX с EELDXPFUMX с CMNWXPFUMX с AGEPX
Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с FXAIXPQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с VYMPQIAX с ONEQPQIAX с BRK-BPQIAX с HFCVX

Сравнение комиссий PFUMX и PQIAX

PFUMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.

PQIAX
Principal Equity Income Fund
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Доходность на риск

PFUMX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUMX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUMXPQIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.08

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

1.60

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.50

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

6.81

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUMX vs. PQIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUMX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PQIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUMX и PQIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUMXPQIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.08

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.41

+0.74

Корреляция

Корреляция между PFUMX и PQIAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUMX и PQIAX

Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		9.77%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PFUMX и PQIAX

Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и PQIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFUMXPQIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-54.68%

+33.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-11.77%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-21.22%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.21%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.04%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.60%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUMX и PQIAX

Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 1.85%, в то время как у Principal Equity Income Fund (PQIAX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFUMXPQIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

4.01%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

8.14%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

15.55%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

15.28%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

16.41%

-11.68%