PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTSX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTSX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PFTSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTSX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTSX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		-1.68%12.31%6.02%10.07%-12.97%6.29%11.27%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, PFTSX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

PFTSX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
9.52%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Tactical Income Strategy Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PFTSX:
PFTSX с PTIAXPFTSX с PFFSXPFTSX с PFSEXPFTSX с PFADXPFTSX с PFJDXPFTSX с PFFFXPFTSX с PFTEX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий PFTSX и PALDX

PFTSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PFTSX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTSX
Ранг доходности на риск PFTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTSX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTSXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.86

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.82

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

8.67

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTSX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTSX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTSXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между PFTSX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTSX и PALDX

Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		1.78%1.75%2.43%2.22%0.89%13.53%2.92%0.00%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок PFTSX и PALDX

Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTSXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-26.16%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.20%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-20.47%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.16%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-4.16%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.72%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTSX и PALDX

Текущая волатильность для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) составляет 3.37%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PFTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTSXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.74%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

6.16%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

11.65%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

12.11%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

12.76%

-2.21%