PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTSX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTSX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

PFTSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTSX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTSX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		-1.68%12.31%6.02%10.07%-12.97%6.29%11.27%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%22.29%

Доходность по периодам

С начала года, PFTSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

PFTSX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
9.52%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Tactical Income Strategy Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с PFTSX:
PFTSX с PTIAXPFTSX с PFFSXPFTSX с PFSEXPFTSX с PFADXPFTSX с PFJDXPFTSX с PFFFXPFTSX с PFTEX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий PFTSX и CONWX

PFTSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

PFTSX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTSX
Ранг доходности на риск PFTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTSX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTSXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.71

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.37

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.21

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

12.51

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTSX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTSX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTSXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между PFTSX и CONWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTSX и CONWX

Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		1.78%1.75%2.43%2.22%0.89%13.53%2.92%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок PFTSX и CONWX

Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTSXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-26.09%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.60%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-12.49%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.27%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-2.78%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.52%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTSX и CONWX

PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PFTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTSXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.25%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

5.47%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

10.70%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

10.27%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

11.16%

-0.61%