PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSVX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSVX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSVX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-2.71%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%37.98%

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.

PFSVX

1 день
3.73%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.15%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP SBH Focused Small Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSEFXPFSVX с MSILXPFSVX с IDMIXPFSVX с MAHIXPFSVX с FISVXPFSVX с PVCMX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий PFSVX и HWSAX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund

Доходность на риск

PFSVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSVXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.78

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.22

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.17

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

4.34

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSVX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSVXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между PFSVX и HWSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и HWSAX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.38%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и HWSAX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSVXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-72.14%

+41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-16.44%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-26.98%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-1.09%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-11.03%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.43%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и HWSAX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSVXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

4.45%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

12.99%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

23.99%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.71%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

24.65%

-1.96%