PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSVX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSVX и BSCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-2.71%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

PFSVX

1 день
3.73%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.15%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP SBH Focused Small Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSEFXPFSVX с MSILXPFSVX с IDMIXPFSVX с MAHIXPFSVX с PVCMXPFSVX с FISVX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий PFSVX и BSCMX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PFSVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSVXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.96

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.74

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.06

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

12.65

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.96

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между PFSVX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и BSCMX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.38%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и BSCMX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-38.12%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-13.85%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-22.34%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-7.43%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-6.10%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.35%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и BSCMX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.72%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

12.37%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

22.03%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.85%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

20.69%

+2.00%