Сравнение PFSLX с VEXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и VEXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и VEXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | -1.26% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у VEXAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции VEXAX по среднегодовой доходности: 14.28% против 10.92% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
VEXAX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и VEXAX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%.
Доходность на риск
PFSLX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск
PFSLX
VEXAX
Сравнение PFSLX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | VEXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.91 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.41 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.39 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 5.71 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.91 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.49 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и VEXAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и VEXAX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VEXAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и VEXAX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и VEXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -58.08% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.63% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -36.33% | -57.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -41.62% | -51.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -7.17% | -82.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -12.25% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и VEXAX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 7.02% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 13.51% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 22.99% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 22.38% | +452.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 22.33% | +314.06% |