PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFSLX с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSLX и UMBMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund
11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
4.28%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у UMBMX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции UMBMX по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.39% соответственно.


PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%

UMBMX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.25%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
23.27%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Paradigm Select Fund

Carillon Scout Mid Cap Fund

Сравнение комиссий PFSLX и UMBMX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.


Доходность на риск

PFSLX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFSLXUMBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.29

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.84

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.94

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

8.46

+4.52

PFSLX vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMBMX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFSLXUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.52

Корреляция

Корреляция между PFSLX и UMBMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и UMBMX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности UMBMX в 9.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund
0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
9.87%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и UMBMX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и UMBMX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFSLXUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-49.91%

-43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-12.62%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.50%

-26.30%

-67.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

-36.91%

-56.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.23%

-6.43%

-82.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-7.15%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.90%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и UMBMX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFSLXUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

6.54%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

11.13%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

18.58%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

475.26%

17.71%

+457.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

336.39%

19.06%

+317.33%