Сравнение PFSLX с UMBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и UMBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и UMBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 4.28% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у UMBMX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции UMBMX по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.39% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
UMBMX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и UMBMX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.
Доходность на риск
PFSLX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск
PFSLX
UMBMX
Сравнение PFSLX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | UMBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.29 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.84 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.94 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 8.46 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.29 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.56 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и UMBMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и UMBMX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности UMBMX в 9.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.87% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и UMBMX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и UMBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -49.91% | -43.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.62% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -26.30% | -67.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -36.91% | -56.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -6.43% | -82.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -7.15% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.90% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и UMBMX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 6.54% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 11.13% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 18.58% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 17.71% | +457.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 19.06% | +317.33% |