PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSLX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSLX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSLX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Select Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с WOOPXPFSLX с BTSMXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий PFSLX и FTSIX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
PFSLX
Paradigm Select Fund

Доходность на риск

PFSLX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSLXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.91

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.41

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.42

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

5.73

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSLX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSLXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.91

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.53

-0.48

Корреляция

Корреляция между PFSLX и FTSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и FTSIX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и FTSIX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSLXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-42.12%

-51.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.29%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.50%

-27.57%

-65.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.23%

-4.50%

-84.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-7.80%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.29%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и FTSIX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSLXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

5.75%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

11.27%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

20.15%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

475.26%

19.14%

+456.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

336.39%

23.49%

+312.90%