Сравнение PFSLX с BMSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и BMSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и BMSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 0.41% | 8.08% | 19.25% | 19.81% | -13.70% | 26.54% | 10.44% | 30.21% | -11.11% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у BMSLX с доходностью 0.41%.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
BMSLX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и BMSLX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BMSLX в 0.59%.
Доходность на риск
PFSLX vs. BMSLX — Ранг доходности на риск
PFSLX
BMSLX
Сравнение PFSLX c BMSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | BMSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.61 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.99 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.88 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 3.53 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | BMSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.61 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.54 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и BMSLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и BMSLX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BMSLX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 3.07% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и BMSLX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки BMSLX в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и BMSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | BMSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -41.06% | -52.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.24% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -22.28% | -71.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -6.65% | -82.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -5.12% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и BMSLX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | BMSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 5.90% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 10.98% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 20.06% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 18.41% | +456.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 19.82% | +316.57% |