Сравнение PFSLX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.35% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и AVEMX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
PFSLX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
PFSLX
AVEMX
Сравнение PFSLX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.36 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.63 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.61 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 1.48 | +11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.36 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.50 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и AVEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и AVEMX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и AVEMX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -59.76% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.42% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -18.64% | -74.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -39.76% | -53.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -7.28% | -81.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -8.63% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.53% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и AVEMX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 5.67% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 13.27% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 21.06% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 18.46% | +456.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 18.47% | +317.92% |