Сравнение PFSIX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | -2.33% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PFSIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 3.89% против 4.70% соответственно.
PFSIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 3.89%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSIX и PIMIX
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PFSIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PFSIX
PIMIX
Сравнение PFSIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.53 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.20 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.01 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 7.95 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.53 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.12 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.56 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между PFSIX и PIMIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и PIMIX
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 6.45% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и PIMIX
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -13.39% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -3.69% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -13.34% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -13.39% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -2.88% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -1.69% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.93% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и PIMIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.90% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 2.67% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 4.29% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 4.75% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 4.20% | +2.13% |