Сравнение PFSIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | -2.64% | 18.47% | 2.89% | 10.66% | -12.11% | -5.11% | 4.34% | 15.20% | -5.26% | 12.33% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.40% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSIX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PFSIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.36% соответственно.
PFSIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.86%
PFN
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSIX и PFN
PFSIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PFSIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PFSIX
PFN
Сравнение PFSIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.20 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 0.34 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.26 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 1.02 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.20 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PFSIX и PFN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSIX и PFN
Дивидендная доходность PFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности PFN в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSIX PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund | 6.47% | 6.45% | 6.58% | 4.65% | 3.75% | 4.40% | 4.23% | 5.22% | 5.66% | 5.22% | 5.20% | 5.44% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.51% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PFSIX и PFN
Максимальная просадка PFSIX за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -80.08% | +51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -10.77% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -33.45% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | -45.70% | +21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.42% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -11.89% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.79% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 6.57% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 8.43% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 13.35% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 14.75% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 18.16% | -11.83% |