PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFSI с HII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFSI с HII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFSI (PennyMac Financial Services, Inc.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. PFSI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while HII operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PFSI returned 21.90%/yr vs 6.77%/yr for HII. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFSI и HII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSI показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью -19.70%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 21.90% против 6.77% соответственно.

PFSI

1 день
2.17%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
-42.00%
С начала года
-33.70%
1 год
-11.71%
3 года*
5.70%
5 лет*
9.37%
10 лет*
21.90%

HII

1 день
-2.43%
1 месяц
-9.20%
6 месяцев
-34.81%
С начала года
-19.70%
1 год
8.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSI и HII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		-33.70%30.55%16.79%57.84%-17.58%7.69%95.33%60.72%-3.09%34.23%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		-19.70%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-18.21%29.48%

Correlation

The correlation between PFSI and HII is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2013 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFSI:

$4.51B

HII:

$10.68B

EPS

PFSI:

$9.40

HII:

$15.37

Коэффициент P/E

PFSI:

9.24

HII:

17.64

Коэффициент PEG

PFSI:

0.62

HII:

4.10

Коэффициент P/S

PFSI:

1.32

HII:

0.83

Коэффициент P/B

PFSI:

1.08

HII:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

PFSI:

$3.54B

HII:

$12.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFSI:

$2.50B

HII:

$3.34B

EBITDA (12 мес.)

PFSI:

$1.04B

HII:

$1.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Financial Services, Inc.

Huntington Ingalls Industries, Inc

Часто сравнивают с PFSI:
PFSI с HOPEPFSI с FXAIXPFSI с SAIAPFSI с COOPPFSI с SPYPFSI с VGTPFSI с NFLX
Часто сравнивают с HII:
HII с HEIHII с BWXTHII с TXTHII с CVXHII с ABBVHII с WMTHII с WM

Доходность на риск

PFSI vs. HII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSI
Ранг доходности на риск PFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HII
Ранг доходности на риск HII: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSI c HII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFSIHIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.24

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
0.59

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.22

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

0.53

-0.91

PFSI vs. HII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HII равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSI и HII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFSI и HII

Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и HII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSIHIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-49.70%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.77%

-40.00%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.77%

-45.21%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.77%

-45.21%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.49%

-49.70%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.18%

-40.00%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-13.81%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.44%

16.27%

+14.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSI и HII

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что PFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSIHIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

8.04%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.67%

27.70%

+18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.38%

35.24%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.67%

31.30%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

30.70%

+8.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSI и HII

Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности HII в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		2.03%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		1.38%0.91%0.98%0.91%1.41%1.15%0.82%0.35%1.88%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFSI и HII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
544.98M
3.10B
(PFSI) Общая выручка
(HII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFSI и HII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PennyMac Financial Services, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
97.4%
69.3%
Активы портфеля
PFSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.59M при выручке в 544.98M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.

HII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

PFSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.10M при выручке в 544.98M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.

HII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

PFSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.32M при выручке в 544.98M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

HII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

PFSI and HII have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSI has higher volatility (9.14%) compared to HII (8.04%). In terms of maximum drawdown, PFSI dropped -56.49% vs HII's -49.70%.

HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSI и HII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор