Сравнение PFSI с HII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII).
Доходность
Сравнение доходности PFSI и HII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSI и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | -33.49% | 30.55% | 16.79% | 57.84% | -17.58% | 7.69% | 95.33% | 60.72% | -3.09% | 34.23% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 12.06% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Фундаментальные показатели
PFSI:
$4.73B
HII:
$14.97B
PFSI:
$9.30
HII:
$15.36
PFSI:
9.40
HII:
24.74
PFSI:
0.63
HII:
5.75
PFSI:
1.48
HII:
1.20
PFSI:
1.10
HII:
2.95
PFSI:
$3.17B
HII:
$12.48B
PFSI:
$2.32B
HII:
$3.70B
PFSI:
$1.01B
HII:
$1.07B
Доходность по периодам
С начала года, PFSI показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 23.71% против 12.82% соответственно.
PFSI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -29.05%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 23.71%
HII
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 89.66%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSI vs. HII — Ранг доходности на риск
PFSI
HII
Сравнение PFSI c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSI | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 2.67 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 3.33 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.74 | -5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 21.70 | -22.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSI | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.67 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PFSI и HII составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и HII
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности HII в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 1.37% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.44% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и HII
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и HII.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSI | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -49.70% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.06% | -18.66% | -28.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.06% | -45.21% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -49.70% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.01% | -16.27% | -28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -13.54% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 4.08% | +14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и HII
PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеют волатильность 9.57% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSI | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 9.55% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 27.14% | +19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.96% | 33.81% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 30.43% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 30.25% | +9.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFSI и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFSI и HII
PFSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.59M при выручке в 538.01M, что соответствует валовой рентабельности в 98.1%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
PFSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.22M при выручке в 538.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 172.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
PFSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.83M при выручке в 538.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.