Сравнение PFSI с HII
PFSI (PennyMac Financial Services, Inc.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. PFSI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while HII operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PFSI returned 20.37%/yr vs 8.45%/yr for HII. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFSI и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFSI показывает доходность -37.74%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью -12.75%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 20.37% против 8.45% соответственно.
PFSI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -37.74%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 20.37%
HII
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам PFSI и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | -37.74% | 30.55% | 16.79% | 57.84% | -17.58% | 7.69% | 95.33% | 60.72% | -3.09% | 34.23% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -12.75% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between PFSI and HII is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2013 г. | 0.24 |
The correlation between PFSI and HII shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFSI:
$4.39B
HII:
$11.58B
PFSI:
$9.41
HII:
$15.37
PFSI:
8.66
HII:
19.17
PFSI:
0.59
HII:
4.46
PFSI:
1.24
HII:
0.90
PFSI:
1.02
HII:
2.25
PFSI:
$3.54B
HII:
$12.85B
PFSI:
$2.50B
HII:
$3.34B
PFSI:
$1.04B
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSI vs. HII — Ранг доходности на риск
PFSI
HII
Сравнение PFSI c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSI | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.92 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.08 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSI | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.96 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и HII
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSI | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -49.70% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -36.35% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.11% | -45.21% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -45.21% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -49.70% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.52% | -34.81% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -13.65% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 10.82% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и HII
Текущая волатильность для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) составляет 8.86%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что PFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSI | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 9.46% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 29.50% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.92% | 34.72% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 31.13% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.42% | 30.59% | +8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и HII
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HII в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.86% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 1.47% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFSI и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFSI и HII
PFSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.59M при выручке в 544.98M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
PFSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.10M при выручке в 544.98M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
PFSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.32M при выручке в 544.98M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
PFSI and HII have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (9.46%) compared to PFSI (8.86%). In terms of maximum drawdown, PFSI dropped -56.49% vs HII's -49.70%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFSI и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор