PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HII с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HII с HEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HII returned 8.45%/yr vs 25.58%/yr for HEI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HII и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HII показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 8.45% против 25.58% соответственно.

HII

1 день
2.43%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-6.06%
1 год
33.24%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.45%

HEI

1 день
1.17%
1 месяц
20.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.53%
1 год
11.05%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.93%
10 лет*
25.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HII и HEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		-12.75%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-18.21%29.48%
HEI
HEICO Corporation		2.94%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%

Correlation

The correlation between HII and HEI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

0.47

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HII:

$11.58B

HEI:

$46.97B

EPS

HII:

$15.37

HEI:

$5.60

Коэффициент P/E

HII:

19.17

HEI:

59.47

Коэффициент PEG

HII:

4.46

HEI:

2.68

Коэффициент P/S

HII:

0.90

HEI:

9.56

Коэффициент P/B

HII:

2.25

HEI:

8.71

Общая выручка (12 мес.)

HII:

$12.85B

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

HII:

$3.34B

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

HII:

$1.07B

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huntington Ingalls Industries, Inc

HEICO Corporation

Часто сравнивают с HII:
HII с TXTHII с BWXTHII с CVXHII с ABBVHII с WMTHII с WMHII с APD
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с KLACHEI с LDOSHEI с CAE.TO

Доходность на риск

HII vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HII
Ранг доходности на риск HII: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HII c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIIHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.34

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.73

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.41

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

1.00

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HII vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HII на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HII и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIIHEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.34

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HII и HEI

Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIIHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-75.50%

+25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-27.11%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.21%

-27.11%

-18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.21%

-27.11%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-57.73%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.81%

-7.00%

-27.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-19.96%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

11.11%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HII и HEI

Текущая волатильность для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) составляет 9.46%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что HII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIIHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

14.84%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

27.16%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.72%

32.64%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

27.57%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

30.60%

-0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HII и HEI

Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности HEI в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		1.86%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HII и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.10B
1.38B
(HII) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HII и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huntington Ingalls Industries, Inc и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
69.3%
-33.1%
Активы портфеля
HII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

HII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

HII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

HII and HEI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to HII (9.46%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs HEI's -75.50%.

HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HII и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор