Сравнение HII с WM
HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HII in Aerospace & Defense, WM in Waste Management. Over the past 10 years, HII returned 6.77%/yr vs 15.74%/yr for WM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HII и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HII показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 6.77% против 15.74% соответственно.
HII
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -9.20%
- 6 месяцев
- -34.81%
- С начала года
- -19.70%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.77%
WM
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам HII и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -19.70% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
WM Waste Management, Inc. | 11.18% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between HII and WM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between HII and WM has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HII:
$10.68B
WM:
$97.28B
HII:
$15.37
WM:
$6.91
HII:
17.64
WM:
35.06
HII:
4.10
WM:
2.87
HII:
0.83
WM:
3.85
HII:
2.07
WM:
9.78
HII:
$12.85B
WM:
$25.41B
HII:
$3.34B
WM:
$5.61B
HII:
$1.07B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HII vs. WM — Ранг доходности на риск
HII
WM
Сравнение HII c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HII | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 1.15 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HII и WM
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HII | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -77.85% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.00% | -16.70% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | -18.14% | -27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | -18.14% | -27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -30.07% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.00% | -0.91% | -39.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -17.66% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 7.83% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HII и WM
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HII | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.49% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 15.45% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.24% | 19.98% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 18.89% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 19.67% | +11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и WM
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности WM в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 2.03% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
WM Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HII и WM
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
HII and WM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (8.04%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HII и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор