Сравнение HII с WM
HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HII in Aerospace & Defense, WM in Waste Management. Over the past 10 years, HII returned 8.24%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HII и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HII показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 8.24% против 15.51% соответственно.
HII
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 8.24%
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам HII и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -14.82% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between HII and WM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between HII and WM has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HII:
$11.30B
WM:
$88.16B
HII:
$15.37
WM:
$6.91
HII:
18.71
WM:
31.55
HII:
4.35
WM:
2.58
HII:
0.88
WM:
3.47
HII:
2.20
WM:
8.80
HII:
$12.85B
WM:
$25.41B
HII:
$3.34B
WM:
$5.61B
HII:
$1.07B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HII vs. WM — Ранг доходности на риск
HII
WM
Сравнение HII c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HII | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.46 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -1.04 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HII | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.43 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.80 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HII и WM
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HII | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -77.85% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -17.04% | -19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | -18.14% | -27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | -18.14% | -27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -30.07% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | -11.21% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -17.69% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 7.92% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HII и WM
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HII | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 5.88% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.39% | 13.57% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.71% | 18.59% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 18.53% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 19.49% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и WM
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности WM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.91% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HII и WM
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
HII and WM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (13.59%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs WM's -77.85%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HII и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор