PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и PFADX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLK
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с PFTSXPFADX с CVLOXPFADX с JNSMX

Сравнение комиссий PFSEX и PFADX

И PFSEX, и PFADX имеют комиссию равную 2.05%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Доходность на риск

PFSEX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.49

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.97

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.77

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.36

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PFADX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.49

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между PFSEX и PFADX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и PFADX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности PFADX в 2.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и PFADX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-16.64%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-4.21%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-16.64%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-2.65%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-5.38%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.17%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и PFADX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.05%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

3.16%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

5.00%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

5.86%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

5.55%

+13.01%