Сравнение PFADX с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PFADX и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFADX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 1.64% | 7.07% | 2.13% | 3.69% | -9.50% | 3.85% | 7.25% | 8.16% | -5.20% | 0.00% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | -0.11% |
Доходность по периодам
PFADX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFADX и CVLOX
PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
PFADX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
PFADX
CVLOX
Сравнение PFADX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFADX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.38 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.91 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.08 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 7.62 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFADX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PFADX и CVLOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFADX и CVLOX
Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CVLOX в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 2.42% | 2.46% | 2.89% | 1.04% | 5.33% | 3.46% | 0.08% | 1.51% | 0.91% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PFADX и CVLOX
Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFADX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -46.61% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.21% | -9.85% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -29.97% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -6.95% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -9.04% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.69% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFADX и CVLOX
Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 2.05%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFADX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 7.15% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 11.24% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 15.18% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 14.37% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 14.64% | -9.09% |