PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFADX с FESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).

PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности PFADX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFADX и FESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, PFADX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 1.53%.

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с JNSMXPFADX с PFTSXPFADX с CVLOXPFADX с CIBFX
Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с LVHIFESGX с RAPZXFESGX с JNSMXFESGX с FEURXFESGX с LFMIXFESGX с GBFFXFESGX с PDRDX

Сравнение комиссий PFADX и FESGX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FESGX в 1.86%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
FESGX
First Eagle Global Fund Class C

Доходность на риск

PFADX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFADXFESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.80

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.44

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.31

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

9.50

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESGX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFADXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.85

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между PFADX и FESGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и FESGX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FESGX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок PFADX и FESGX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и FESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFADXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-37.54%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-10.58%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-20.00%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-8.47%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.53%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.57%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и FESGX

Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 2.05%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFADXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

5.40%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

9.09%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

13.54%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

11.91%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

12.46%

-6.91%