Сравнение PFADX с PFTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX).

PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. PFTSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFADX и PFTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFADX и PFTSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund	1.64%	7.07%	2.13%	3.69%	-9.50%	3.85%	10.71%
PFTSX PFG Tactical Income Strategy Fund	-1.68%	12.31%	6.02%	10.07%	-12.97%	6.29%	11.27%

Доходность по периодам

С начала года, PFADX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у PFTSX с доходностью -1.68%.

PFADX

1 день: 0.81%

1 месяц: -2.36%

С начала года: 1.64%

6 месяцев: 2.77%

1 год: 7.10%

3 года*: 4.39%

5 лет*: 1.46%

10 лет*: —

PFTSX

1 день: 1.54%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.68%

6 месяцев: -0.61%

1 год: 9.52%

3 года*: 7.44%

5 лет*: 3.03%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Название символа

PFG Tactical Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PFADX:

PFADX с FESGX PFADX с TZINX PFADX с TRXAX PFADX с PFJDX PFADX с CVLOX PFADX с JNSMX PFADX с CIBFX

Часто сравнивают с PFTSX:

PFTSX с PTIAX PFTSX с PFFSX PFTSX с PFSEX PFTSX с PFJDX PFTSX с BERIX PFTSX с PFFFX PFTSX с PFTEX

Сравнение комиссий PFADX и PFTSX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PFTSX в 2.03%.

PFADX

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

PFTSX

PFG Tactical Income Strategy Fund

Доходность на риск

PFADX vs. PFTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PFTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c PFTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFADX	PFTSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	1.25	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	1.78	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.26	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	1.60	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.36	6.51	-0.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. PFTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFTSX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и PFTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFADX	PFTSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.49	1.25	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.28	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.47	-0.08

Корреляция

Корреляция между PFADX и PFTSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и PFTSX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PFTSX в 1.78%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund	2.42%	2.46%	2.89%	1.04%	5.33%	3.46%	0.08%	1.51%	0.91%	0.52%
PFTSX PFG Tactical Income Strategy Fund	1.78%	1.75%	2.43%	2.22%	0.89%	13.53%	2.92%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFADX и PFTSX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PFTSX в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и PFTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFADX	PFTSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.64%	-26.39%	+9.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.21%	-5.80%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.64%	-26.39%	+9.75%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.65%	-4.17%	+1.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.38%	-10.05%	+4.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.17%	1.43%	-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и PFTSX

Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 2.05%, в то время как у PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFADX	PFTSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.05%	3.37%	-1.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.16%	4.83%	-1.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.00%	7.96%	-2.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.86%	11.02%	-5.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.55%	10.55%	-5.00%

Сравнение PFADX с PFTSX

Доходность

Сравнение доходности PFADX и PFTSX

Сравнение доходности по годам PFADX и PFTSX

Доходность по периодам

PFADX

PFTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFADX и PFTSX

Доходность на риск

PFADX vs. PFTSX — Ранг доходности на риск

PFADX

PFTSX

Сравнение PFADX c PFTSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFADX vs. PFTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и PFTSX

Просадки

Сравнение просадок PFADX и PFTSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и PFTSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)