- ISIN
- US66538J8291
- CUSIP
- 66538J829
- Эмитент
- The Pacific Financial Group
- Дата выпуска
- 10 дек. 2017 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции PFADX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFADX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,069.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) показал доход в 2.67% с начала года и 7.62% за последние 12 месяцев.
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PFADX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PFADX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 2.31% | -2.65% | 1.41% | 0.10% | -0.50% | 2.67% | ||||||
| 2025 | 0.96% | 1.27% | -0.94% | -0.42% | 0.43% | 1.80% | -0.10% | 1.14% | 1.44% | 0.41% | 0.91% | 0.00% | 7.07% |
| 2024 | -0.43% | -0.53% | 1.83% | -2.43% | 1.95% | 0.42% | 2.32% | 1.34% | 1.32% | -2.71% | 1.45% | -2.24% | 2.13% |
| 2023 | 3.06% | -2.65% | 0.98% | 0.65% | -2.14% | 0.33% | 0.65% | -0.98% | -2.30% | -2.02% | 4.46% | 3.91% | 3.69% |
| 2022 | -2.44% | -0.38% | -0.29% | -2.71% | 0.10% | -3.38% | 2.16% | -1.11% | -4.68% | 0.32% | 3.51% | -0.74% | -9.50% |
| 2021 | -0.75% | 0.28% | 0.47% | 1.60% | 0.93% | 0.09% | 0.18% | 0.46% | -1.55% | 2.04% | -1.54% | 1.64% | 3.85% |
Метрики бенчмарка
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund has an annualized alpha of 0.10%, beta of 0.16, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2017.
- This fund participated in 37.38% of S&P 500 Index downside but only 22.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.31 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 22.01%
- Участие в снижении
- 37.38%
Комиссия
Комиссия PFADX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFADX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFADX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.46 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 10.92 | -3.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.27 | $0.10 | $0.49 | $0.37 | $0.01 | $0.15 | $0.08 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.40% | 2.46% | 2.89% | 1.04% | 5.33% | 3.46% | 0.08% | 1.51% | 0.91% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund показал максимальную просадку в 16.64%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.
Текущая просадка PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -16.64%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 2mo | 4y 10dдек. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -13.06%март 2020 г. | 24d | 3mo 28d | 4mo 22dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 8mo 6d | 1y 7moянв. 2018 г. - авг. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.63%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -2.51%сент. 2020 г. | 21d | 1mo 18d | 2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| PFADX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -56.78% | +40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -9.10% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | -18.90% | +12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -25.43% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -3.21% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.71% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.04% | -0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFADX
Добавьте PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFADX