Сравнение PFSEX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и GCCHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund	-3.49%	17.66%	15.07%	19.04%	-17.22%	17.81%	11.91%	22.25%	-15.09%
GCCHX GMO Climate Change Fund	10.71%	39.25%	-25.63%	-6.85%	-10.39%	21.84%	42.82%	27.36%	-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

PFSEX

1 день: 2.96%

1 месяц: -5.83%

С начала года: -3.49%

6 месяцев: -2.04%

1 год: 16.04%

3 года*: 13.62%

5 лет*: 7.01%

10 лет*: —

GCCHX

1 день: 3.85%

1 месяц: -2.15%

С начала года: 10.71%

6 месяцев: 17.26%

1 год: 69.04%

3 года*: 0.26%

5 лет*: 1.25%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Название символа

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с PFSEX:

PFSEX с QQQ PFSEX с JEPI PFSEX с AMZN PFSEX с HTGC PFSEX с FINVX PFSEX с NVDA PFSEX с XLK

Часто сравнивают с GCCHX:

GCCHX с GIDGX GCCHX с CSUAX GCCHX с AALGX GCCHX с PRGSX GCCHX с VGPMX GCCHX с CWGIX GCCHX с MDISX

Сравнение комиссий PFSEX и GCCHX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

PFSEX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

GCCHX

GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

PFSEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFSEX	GCCHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	2.55	-1.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	3.20	-1.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.42	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	4.57	-3.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	16.21	-9.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFSEX	GCCHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	2.55	-1.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.05	+0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.37	+0.05

Корреляция

Корреляция между PFSEX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и GCCHX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund	17.99%	17.36%	1.71%	0.00%	6.35%	5.13%	0.00%	0.00%	3.27%	0.00%
GCCHX GMO Climate Change Fund	1.36%	1.51%	0.66%	0.96%	2.24%	25.43%	5.42%	4.03%	2.62%	3.43%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и GCCHX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFSEX	GCCHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.76%	-54.32%	+20.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.60%	-14.89%	+3.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.41%	-54.32%	+25.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.18%	-9.81%	+2.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.04%	-14.11%	+7.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.62%	4.20%	-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и GCCHX

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 6.00%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFSEX	GCCHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	9.28%	-3.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.79%	17.44%	-7.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.17%	27.93%	-10.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.22%	26.92%	-10.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.56%	25.23%	-6.67%

Сравнение PFSEX с GCCHX

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и GCCHX

Сравнение доходности по годам PFSEX и GCCHX

Доходность по периодам

PFSEX

GCCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFSEX и GCCHX

Доходность на риск

PFSEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

PFSEX

GCCHX

Сравнение PFSEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFSEX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и GCCHX

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и GCCHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и GCCHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)