PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFRL с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. PFRL is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, PFRL returned 8.85%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности PFRL и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

PFRL

1 день
0.09%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.91%
1 год
6.46%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFRL и USL

2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%13.75%1.27%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%-12.37%

Correlation

The correlation between PFRL and USL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.09

The correlation between PFRL and USL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFRL и USL

Секторы
PFRL
USL

Промышленность

97.9%

-

Коммуникационные услуги

88.1%

-

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PFRL
97.9%
USL

-

Коммуникационные услуги

PFRL
88.1%
USL

-

Энергетика

PFRL
11.9%
USL

-

Сырьевые материалы

PFRL

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

PFRL

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

PFRL

-

USL

-

Финансовые услуги

PFRL

-

USL
4.5%

Здравоохранение

PFRL

-

USL

-

Недвижимость

PFRL

-

USL

-

Технологии

PFRL

-

USL

-

Коммунальные услуги

PFRL

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с JEPQ
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

PFRL vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.04

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
2.58

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.34

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.47

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

7.02

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.04

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.01

+1.66

Просадки

Сравнение просадок PFRL и USL

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFRLUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-89.06%

+80.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-16.76%

+15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-23.33%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-38.16%

+38.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-61.46%

+61.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

8.27%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и USL

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.42%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFRLUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

10.53%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

23.33%

-21.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

28.54%

-26.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

30.08%

-25.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

32.35%

-27.49%

Сравнение комиссий PFRL и USL

PFRL берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и USL

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFRL and USL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 18.42% vs 8.85% for PFRL. On fees, PFRL is cheaper at 0.72% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 18.42% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFRL is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.00% for USL.

PFRL is categorized as Bank Loan, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: PGIM and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.88% for USL.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFRL и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор