Сравнение PFRL с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
PFRL и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PFRL и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFRL и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 0.54% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и PSH
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
PFRL vs. PSH — Ранг доходности на риск
PFRL
PSH
Сравнение PFRL c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFRL | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.68 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.54 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.34 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 10.93 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFRL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.68 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.20 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PFRL и PSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и PSH
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и PSH
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFRL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -3.06% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -2.84% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.27% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.61% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и PSH
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.75%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFRL | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.59% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 2.00% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 3.94% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 3.30% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 3.30% | +1.66% |