Сравнение PFRL с PAB
PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while PAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFRL returned 8.42%/yr vs 4.60%/yr for PAB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.19%/yr for PAB.
Доходность
Сравнение доходности PFRL и PAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у PAB с доходностью 1.00%.
PFRL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFRL и PAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.49% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 1.00% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -4.02% |
Correlation
The correlation between PFRL and PAB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFRL vs. PAB — Ранг доходности на риск
PFRL
PAB
Сравнение PFRL c PAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFRL | PAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.22 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 1.68 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 4.75 | +12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFRL и PAB
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки PAB в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFRL | PAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -19.27% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.25% | -2.86% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -5.95% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.89% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -7.75% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.01% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и PAB
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.46%, в то время как у PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFRL | PAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.25% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.91% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 3.84% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 6.22% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 6.14% | -1.31% |
Сравнение комиссий PFRL и PAB
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PAB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и PAB
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности PAB в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.52% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.80% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFRL and PAB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAB has higher volatility (1.25%) compared to PFRL (0.46%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs PAB's -19.27%.
On 3-year performance, PFRL leads with 8.42% vs 4.60% for PAB. On fees, PAB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 8.42% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
PFRL has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 4.52% for PAB.
PFRL is categorized as Bank Loan, while PAB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.19% for PAB.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFRL и PAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор