PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с BANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFRL с BANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и StoneCastle Financial Corp. (BANX).

PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PFRL и BANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFRL и BANX

2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		-0.23%6.25%9.40%13.75%1.27%
BANX
StoneCastle Financial Corp.		-9.55%15.64%27.68%20.43%-5.38%

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у BANX с доходностью -9.55%.

PFRL

1 день
0.28%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.66%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

BANX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-6.76%
1 год
1.53%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

StoneCastle Financial Corp.

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с XHYTPFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с TFLRPFRL с MSDPFRL с IGHG
Часто сравнивают с BANX:
BANX с FFANXBANX с LOANBANX с PHDBANX с CLOZBANX с ARCCBANX с FSCOBANX с VOO

Доходность на риск

PFRL vs. BANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BANX
Ранг доходности на риск BANX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c BANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLBANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.08

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.24

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.03

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.12

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

0.30

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. BANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BANX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и BANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLBANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.08

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.25

+1.33

Корреляция

Корреляция между PFRL и BANX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и BANX

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности BANX в 11.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		7.17%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BANX
StoneCastle Financial Corp.		11.97%10.54%9.53%12.11%9.74%5.64%8.16%6.82%7.88%7.45%7.81%9.26%

Просадки

Сравнение просадок PFRL и BANX

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки BANX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и BANX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFRLBANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-55.06%

+46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-13.20%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-10.69%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-9.47%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

5.25%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и BANX

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.75%, в то время как у StoneCastle Financial Corp. (BANX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFRLBANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

4.64%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

12.28%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

19.07%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

20.83%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

27.65%

-22.69%