PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с SAXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFORX с SAXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX).

PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PFORX и SAXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и SAXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.12%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у SAXIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции SAXIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.19% соответственно.

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.44%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.22%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

SA Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX
Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAEMXSAXIX с DFGBX

Сравнение комиссий PFORX и SAXIX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.

SAXIX
SA Global Fixed Income Fund
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PFORX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFORXSAXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.80

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.74

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.69

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

9.77

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFORX vs. SAXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SAXIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и SAXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFORXSAXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.80

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.64

+0.61

Корреляция

Корреляция между PFORX и SAXIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и SAXIX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SAXIX в 4.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.84%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и SAXIX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и SAXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFORXSAXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-9.94%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-1.59%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-9.94%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-9.94%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.36%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-1.92%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.44%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и SAXIX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFORXSAXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.84%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.30%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

2.36%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

2.70%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

2.07%

+1.01%