PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с PTLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFORX с PTLDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and PTLDX (PIMCO Low Duration Fund) are both mutual funds - PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while PTLDX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PFORX returned 2.86%/yr vs 2.04%/yr for PTLDX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PFORX charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for PTLDX.

Доходность

Сравнение доходности PFORX и PTLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PTLDX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции PTLDX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.04% соответственно.

PFORX

1 день
0.00%
1 месяц
1.38%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.89%
3 года*
5.49%
5 лет*
1.65%
10 лет*
2.86%

PTLDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.27%
3 года*
4.95%
5 лет*
1.84%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFORX и PTLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		0.43%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		0.18%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%4.49%0.52%1.84%

Correlation

The correlation between PFORX and PTLDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1992 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO Low Duration Fund

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с SPYPFORX с FXAIX
Часто сравнивают с PTLDX:
PTLDX с GSSRXPTLDX с BPRIXPTLDX с PISIXPTLDX с PTTRXPTLDX с DFEQXPTLDX с PONAXPTLDX с PCN

Доходность на риск

PFORX vs. PTLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c PTLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Low Duration Fund (PTLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFORXPTLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.57

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.73

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.13

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

8.18

-5.94

PFORX vs. PTLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PTLDX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и PTLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFORX и PTLDX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки PTLDX в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PTLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFORXPTLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-8.21%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-1.60%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-1.60%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-8.14%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-8.21%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.57%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-0.76%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.41%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и PTLDX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFORXPTLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.73%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

1.61%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

2.17%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

2.50%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

2.11%

+1.05%

Сравнение комиссий PFORX и PTLDX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTLDX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и PTLDX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PTLDX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.09%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		4.22%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%

Часто задаваемые вопросы

PFORX and PTLDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFORX has higher volatility (1.08%) compared to PTLDX (0.73%). In terms of maximum drawdown, PFORX dropped -13.87% vs PTLDX's -8.21%.

PTLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFORX и PTLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор