Сравнение PFORX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -9.19% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 2.77% против 12.36% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
PSLDX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и PSLDX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PFORX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PFORX
PSLDX
Сравнение PFORX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.43 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.16 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 0.49 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.61 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и PSLDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PSLDX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности PSLDX в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.40% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PSLDX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -55.25% | +41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -19.25% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -49.32% | +35.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -49.32% | +35.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -18.47% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -10.70% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 6.30% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.93%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 7.50% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 14.03% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 23.99% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 22.86% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 21.31% | -18.23% |