Сравнение PFORX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.80% против 8.38% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и PCN
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PFORX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PFORX
PCN
Сравнение PFORX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.13 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | -0.06 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.15 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -0.48 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.13 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.38 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.39 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и PCN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PCN
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PCN
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -61.12% | +47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -13.78% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -33.39% | +19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -50.27% | +36.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -5.77% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -7.22% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.30% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.99%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.89% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 8.70% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 15.72% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 16.56% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 21.97% | -18.89% |