PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFORX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFORX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.80% против 8.38% соответственно.


PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Сравнение комиссий PFORX и PCN

PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.


Доходность на риск

PFORX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFORXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.13

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.06

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.15

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

-0.48

+3.46

PFORX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFORXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.13

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.38

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.39

+0.86

Корреляция

Корреляция между PFORX и PCN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и PCN

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PCN в 11.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и PCN

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


PFORXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-61.12%

+47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-13.78%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-33.39%

+19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-50.27%

+36.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-5.77%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.22%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

4.30%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.99%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFORXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.89%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

8.70%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

15.72%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

16.56%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

21.97%

-18.89%