PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFORX с PAAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both mutual funds - PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while PAAIX is a Tactical Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PFORX returned 2.87%/yr vs 7.11%/yr for PAAIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PFORX charges 0.50%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.

Доходность

Сравнение доходности PFORX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PAAIX по среднегодовой доходности: 2.87% против 7.11% соответственно.

PFORX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.97%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.57%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.87%

PAAIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.26%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFORX и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.18%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		9.15%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%

Correlation

The correlation between PFORX and PAAIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2002 г.

0.24

Over the past year, PFORX and PAAIX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с SPYPFORX с FXAIX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с FPACXPAAIX с VFIAXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с NEFRXPAAIX с LSFIX

Доходность на риск

PFORX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFORXPAAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
3.37

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
4.85

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.64

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.10

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

16.49

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFORX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PAAIX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFORXPAAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

3.37

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.95

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PFORX и PAAIX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PAAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFORXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-27.59%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-4.87%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-7.59%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-19.83%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-22.64%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.24%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.77%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.21%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и PAAIX

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.49%, в то время как у PIMCO All Asset Fund (PAAIX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFORXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.98%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

4.61%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

5.93%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

7.78%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

7.80%

-4.64%

Сравнение комиссий PFORX и PAAIX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и PAAIX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PAAIX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.14%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.12%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Часто задаваемые вопросы

PFORX and PAAIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAIX has higher volatility (1.98%) compared to PFORX (1.49%). In terms of maximum drawdown, PFORX dropped -13.87% vs PAAIX's -27.59%.

PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFORX и PAAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор