PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFORX с PAAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX).

PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PFORX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		2.90%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PAAIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 6.70% соответственно.

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%

PAAIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.80%
1 год
14.16%
3 года*
8.11%
5 лет*
4.79%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX

Сравнение комиссий PFORX и PAAIX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PFORX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFORXPAAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.06

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.67

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.29

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

9.91

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFORX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PAAIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFORXPAAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.06

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.92

+0.33

Корреляция

Корреляция между PFORX и PAAIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и PAAIX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PAAIX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.58%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и PAAIX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PAAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFORXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-27.59%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-6.23%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-19.83%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-22.64%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.54%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.79%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.44%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и PAAIX

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.93%, в то время как у PIMCO All Asset Fund (PAAIX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFORXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.40%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

4.25%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

6.98%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

7.79%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

7.80%

-4.72%